Das Problem hatten wir doch schon mal
Die Screenshots sollten sich in <Steam-Verzeichnis>\SteamApps\<Username>\half-life 2\hl2\screenshots befinden. Wenn nicht, dann wohl unter <Steam-Verzeichnis>\SteamApps\<Username>\half-life 2\hl2_german\screenshots
Sollte auch da nix drin sein, schau mal nach, ob du auch die richtige Taste zum Screenshot machen benutzt hast (Standard ist F5 *glaub*). Wenn du die "Print Screen"-Taste benutzt hast, ist das Bild immer im Arbeitsspeicher, wird aber nicht gespeichert.