Du musst es ja auch manuell installieren und auch manuell zur Steamliste hinzufügen.
Gunman wird offiziell nicht über Steam angeboten und auch nicht durch den Key über Steam freigeschaltet.
Also kann es auch nach der Eingabe des Keys nicht in der Liste erscheinen.
Da der Key von Gunman aber dem Half-Life-Key entspricht werden stattdessen die von dir genannten Spiele freigeschaltet. Gunman aber wie gesagt nicht, weil es das über Steam einfach nicht gibt.
Um Gunman über Steam starten zu können, musst du es von deiner Gunman-CD aus installieren und dann fügst du eben eine Verknüpfung in der Steamliste ein. Das geht im Steam-Menü über Spiele und dann dem dritten Menüpunkt "Steam-fremdes Spiel[...]". Da wählst du dann die Gunman.exe aus.