Ich erkläre es mal.
Im Hammer ist der sky die Textur sky , dh über dort wo der Himmerl später im Level angezeigt werden soll musst du die sky Textur hinsetzen. Um dann im Spiel einen Sky zu haben musst du noch eine Einstellung machen. Menu->Map->Map properties und bei skyname gibst du z.B. de_cobble, sky_dust oder hav ein.